ครั้นถึงปี พ.ศ. 2399 มีชาวไทยใหญ่ อพยพมาหลบภัยสงครามอยู่ที่แม่ร่องสอนเป็นจำนนมาก โดยมี เจ้าฟ้าโกหล่าน และชานกะเล เป็นหัวหน้า เมื่อมาอยู่ที่นี่ ชานกำเล ได้ช่วยหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่โปรดปรานของพะกาหม่องถึงกับยกลูกสาวชื่อนางไส ให้เป็นภรรยา ต่อมาชานกะเล อพยพครอบครัวลงใต้มาอยู่ที่เมืองกุ๋นลม หรือขุนยวมในปัจจุบัน ได้เป็นเข้าเมืองกุ๋นลมคนแรก ต่อมานางไสถึงแก่กรรม เจ้าฟ้าโกหล่าน ยกหลานสาวชื่อเจ้านางเมี๊ยะให้เป็นภรรยา ชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นลม เจริญมั่งคั่งส่งส่วยตอไม้ให้ได้มากมาย จนถึง พ.ศ. 2417 เจ้าอินทวิชยานนท์ จึงแต่งตั้งชานกะเลเป็น พญาสิงหนาถราชา แล้วสถาปนาเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงถือเอาต้นกำเนิดเมือง คือ ร่องน้ำสอนช้าง และช้างตัวเดียวเล่นน้ำ เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นที่รวมของชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาหลายเผ่า มาแต่โบราณ ผู้คนเหล่านี้ยังคงดำเนินชีวิตเรียบง่าย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมไว้ เฉกเช่นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ประกอบด้วย ไทยใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยง

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ตั้งอยู่ต้นถนนขุนลุมประประพาส ประวัติของพระยาสิงหนาทราชา เดิมชื่อ ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่ ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า "บ้านขุนยวม" ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง จวบจนปี พ.ศ. 2417 จึง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนและพระเจ้าอนทวิชยานนท์ เจ้าครองนครเชียงใหม่ได้ยกบรรดา ศักดิ์ชานกะเล เป็นพระยาสิงหนาทราชา และแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก จากบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชานี้ เมื่อมองตรงขึ้นไปจะเห็นองค์พระธาตุดอยกองมูอยู่บนยอดเขา